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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2006-12-09

各位高手:

对无穷移动平均(MA)形式如Yt=a+b(1-λ)∑λtxtt模型,可以转换为截断模型,Yt=a+b(1-λ)xt*tμ+εt,其中xt*=xt+λxt-1*x1*=x1,如何使用STATA对该模型的a、b、λ、μ进行估计呢?对xt*=xt+λxt-1*的迭代过程如何编程呢?

小生恳请专家给予指点。

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2006-12-9 17:34:00
怎么没有回应呢?希望好心人指点迷津呀
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2006-12-9 23:27:00
要无穷的有什么用处呢?
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2006-12-10 12:40:00

是几何滞后模型,表示以前各期自变量对因变量的影响,

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