由于我现在没有软件安装，所以有的东西不能帮你计算出来．只能罗列步骤：只能这样哈！你照这个步骤做就没有问题了！！

１、算出Ａ和Ｂ的资本市场定价

２、算出组合的收益率．

３、然后再根据你要的权重，算出所有的组合的方差以及收益。罗列一下表。就可以根据正态分布来算出一个平均权重了。

大致是这个样子。希望有更新思维的同学继续顶一下哈！！！

既然已经确定了无风险和风险资产的比例,那么只要确定风险资产中的A和B的比例就可以.

现设P为组合,W1,W2为A,B权重

E(rP)=W1*E(rA)+W2*E(rB)

W1+W2=1

在此两个约束下求MIN(VAR(P)=W1^2*VAR(A)+W2^2*VAR(B)+2*W1*W2*COV(A,B)),得到A,B的期望-最小方差边界,然后将此边界与风险偏好函数求切点,可得在此风险偏好下的风险资产A,B的最优组合。

假设两种金融资产不相关？