以下是最近几天使用OX软件包过程遇到的一些问题，欢迎大家一起讨论。

1，关于软件包中，ArfimaSim的使用，现在我还不明白用这个函数如何产生一个ARFIMA（p,d,q)序列，

decl exp；

exp = new ArfimaSim(<100>, 0, 1, 0.3, <0.3, 0.4>, <.5, 0.31>,
TRUE, 1, 0, 100, M_MAXLIK);

exp->Simulate();

print(exp);

当我采用这些语句时，看到结果中有一个，m_mData的数据成员，？？怀疑这个就是仿真出来的数据？

但是当我想把

decl data=exp.m_mData;（orexp-〉m_mData）都不能输出产生的数据，总是报一个不能访问这个成员的错请高手指点。。

紧接上面问题，在

doornik教授的A Package for Estimating, Forecasting and Simulating Arfima
Models: Arfima package 1.0 for Ox

这个说明文档里面，还看到了ArfimaSim：：Generate（const iRep，const cT，const mxT）；

怀疑这个函数也和产生的数据有关，但是不知道这个函数的这些参数表示什么意思，也不知道应该如何取值？？

顺便在请教一下，doornik教授还提到www.mailbase.ac.uk/lists/ox-users是一个关于OX的arfima软件包的讨论，但是现在好像不是了？？现在应该是？？

自己顶一下，

还是那个老问题，现在就是不知道如何产生ARFIMA（p，d，q）这个序列了？？？？？

请求大家帮助，报酬5个魅力。。。

自己顶一下，

期待高人指点迷津

可以用ARFIMA中的软件自己生成数据序列

另外有现成的PcNaive软件生成

Use G@RCH.x.software.

ARFIMA is a long memory model with high frequency data. first, decide ARMR(p,q),according to AIC value. Then, do ARFIMA(p,,q), final analysis it.

Reference: Pierre Giot, Sebastien Laurent(2004),"Modelling daily value-at-Risk using realized volality and ARCH type models"Journal of Empirical Finance,11,379-398.

我的使用也遇到问题了，向高手求助。我用的arfima软件包和ox edit。因为我要求d值，所以我把预测5的程序直接搬过来了，程序如下：#include <oxstd.h> #import <packages/arfima/arfima>

main()
{
decl dy = loadmat("orginal.in7");
decl dly = diff0(log(dy), 1)[1:][];
print(dly);

Arfima::EstimateGPH(dly, sizerc(dly) / 2, TRUE);
Arfima::EstimateGSP(dly, sizerc(dly) / 2, TRUE);
}

我的数据是指数形式的，我发现通过decl dy = loadmat("orginal.in7"); decl dly = diff0(log(dy), 1)[1:][];已经把数据处理成先Log再差分的形式，这点通过我加了个 print(dly);可以看出来。

可是，算出来的gph的d结果跟我用其他方法算出来的不一样。

结果：---- Log Periodogram Regression ----
d parameter 0.812188 (0.120608) [0.0000]
No of observations: 95; no of periodogram points: 47

---- Gaussian semiparametric estimate ----
d parameter 0.600154 (0.0729325) [0.0000]
No of observations: 95; no of periodogram points: 47

我不明白0.812188 和0.600154就是结果吗？结果应该在0.5以下才和我用其他方法做的一致啊？

请高人指点。

能不能给个链接下载你说的那个软件？？？

0.812188 和0.600154这两个数字是结果。各个估计方法估计出来的结果不一致是很正常的。。。影响估计结果的因素很多。。。

多谢啦。

可是差也不能差那么多阿？而且我试了其他的一些数据，人家用其他方法做出来的结果跟我这么做做出来的也差很多，所以我想是不是程序有些问题呢？