面板单位根检验（gap 是不同省份的城乡收入差距）：
困惑I：如何选择滞后项？从大到小，怎么知道大的对还是小的对？信息准则，怎么在面板单位根检验时做？
如我选择滞后项到2：
. levinlin gap,lags(2) trend
Levin-Lin-Chu test for gap        Deterministics chosen: constant & trend
Pooled ADF test, N,T = (29,29)    Obs = 754   
Augmented by 2 lags (average)     Truncation: 9 lags
coefficient    t-value        t-star       P > t
-0.35505      -12.583      -1.66097      0.0484
如选择项到5：
. levinlin gap,lags(5) trend
Levin-Lin-Chu test for gap        Deterministics chosen: constant & trend
Pooled ADF test, N,T = (29,29)    Obs = 667   
Augmented by 5 lags (average)     Truncation: 9 lags
coefficient    t-value        t-star       P > t
-0.43809      -11.916       3.34629      0.9996
. 得出结论全然不同啊。
困惑2：使用fisher时，dfuller和pp差别怎么那么大？？
如我选dfuller，则
xtunitroot fisher gap,dfuller lags(5) tr
………………
Inverse chi-squared(58)   P        48.6963       0.8029
Inverse normal            Z         0.9184       0.8208
Inverse logit t(149)      L*        0.8528       0.8024
Modified inv. chi-squared Pm       -0.8638       0.8062

如我选择pp，则：
. xtunitroot fisher gap,pp lags(5) tr
Inverse chi-squared(58)   P       185.1546       0.0000
Inverse normal            Z        -6.7263       0.0000
Inverse logit t(149)      L*       -8.3156       0.0000
Modified inv. chi-squared Pm       11.8060       0.0000

简直是清尘浊水，永不相见的俩东西嘛！！诸位大佬中佬三思后给解答下吧……