1 na na 0 0 0 na
na 1 na 0 na na na
na na 1 0 na na na
na na na 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 na na 0 0 1 0
na na na 0 0 0 1
这样设定结构矩阵,识别条件设定已经达到,但是结果总是说:Hessian of Structural VAR likelihood is singular at starting values. Reset starting values or respecify restrictions to ensure that the model is locally identified.
设成下三角的结构矩阵才能运算出结果,可是没有多少经济意义。
求大神解释一下以上结构矩阵错在哪里了。