全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
4277 2
2011-11-18
STATA SVAR好像不靠谱,主要可能是符号约束设定的问题,比如e=Bu中,B矩阵的对角线元素估计竟然出现是负的,而一般设定为正,如EVIEWS就是这样做的。因为我用GAUSS编程的估计结果和STATA SVAR的参数估计结果绝对值完全相同,但是符号有时有问题。而我编程的估计结果符号和EVIEWS一致(估计值很相近,但不完全相同)。通过参照比较,STATA SVAR的程序编的可能有点问题。不知大家有没有发现这个问题。欢迎大家讨论。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-11-19 09:47:30
直接发statalist吧。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-4-20 01:31:21
1 na na 0 0 0 na
na 1 na 0 na na na
na na 1 0 na na na
na na na 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 na na 0 0 1 0
na na na 0 0 0 1
这样设定结构矩阵,识别条件设定已经达到,但是结果总是说:Hessian of Structural VAR likelihood is singular at starting values. Reset starting values or respecify restrictions to ensure that the model is locally identified.
设成下三角的结构矩阵才能运算出结果,可是没有多少经济意义。
求大神解释一下以上结构矩阵错在哪里了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群