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stata 处理SVAR的识别问题
nkuxl
4887 2
2010-04-01
大家好，

   计量模型SVAR：   



修改一下》》请问，把STATA软件里的A=计量模型B ，把软件里的B=单位阵

请问，为什么stata说过度识别？

请大家不吝赐教！
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nkuxl
2010-4-1 22:11:54
尤其是版主，一定要帮助回答一下这个问题。谢谢啦
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lw092
2014-8-2 00:59:06
你应该用的是AB模型，带短期约束条件吧，模型因为A、B系数矩阵需要估计，需要18个约束条件。然后，但由于存在A*E(t)*E(t)'*A'=B*B'的方程，所以填补了6个约束条件。这么说，好像不清楚。不解释的话，就是说，你所需要的短期约束条件，12个为恰好。然后再看你的，对A和B的设定，明显超出了。
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