john198a1 发表于 2011-11-24 19:30
二叉树那题 执行价格970 价格975 应该是975-970=5再 乘以概率0.7 再贴现 得到3.4 选C

lolitammm 发表于 2011-11-21 23:13
binomial tree的那个我也算了好久，没答案。感觉被耍了阿~~花了好多时间。

milon123 发表于 2011-11-21 23:30
我也猜了个distressed security，但现在连题目是什么都忘记了 -。-

后面那题，我也选了interest rate， ...

ruby17yu 发表于 2011-11-25 05:36
为什么概率是0.7？

john198a1 发表于 2011-11-24 19:27
convertible bond说白了就是含看涨期权的债券，因为利率上升时债券价格就下降，所以应该选择A 选项，你们把 ...

lolitammm 发表于 2011-11-21 23:26
应该是没变吧。就用Portfolio VaR算。因为sigma 都一样，Corr没变，权重只是换了一下位置，还是1：2。所以 ...