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2011-11-20
对这个有虚拟变量的面板数据进行回归  混合回归、固定效应和随机效应下,各个影响的系数方向都不同,好奇怪这样的情况应该看哪个呢?好像FE model 还都是显著的可是RE的就不显著  然后再检验一下Hausman又是个负值,就凌乱了,不知道该选择哪个模型去估计了?求助各位大侠啊!!
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2011-11-20 10:45:02
我看到过说hausman检验为负值时,这个检验就失效了,一般就直接选择固定效应模型进行估计,在哪看的不太记得了
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2011-11-20 11:11:06
wpapex1 发表于 2011-11-20 10:45
我看到过说hausman检验为负值时,这个检验就失效了,一般就直接选择固定效应模型进行估计,在哪看的不太记得 ...
我这里还有个问题是 用固定效应检验下来的影响好像与直观效果不同,而混合回归检验出来的系数显著且符合直觉,但是混合和随机效应比较的时候貌似被PK掉了 刚刚用修正的HAUSMAN,sigmaless再比较随机和固定又把随机PK掉了、、这样选择模型的顺序对不对哦?再求教大家
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2011-12-1 20:14:20
连玉君老师的意见是FE,格林的意见是随机.......
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2012-8-5 16:55:27
请问混合回归的在stata中的命令是什么??固定效应估计参数时有omitted是怎么回事
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2012-8-13 20:49:44
混合回归命令就是reg啊~~
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