scfjp 发表于 2012-1-8 09:43
好像现在还有很多论文都不进行平稳检验，直接就回归了。那这些是不是产生了伪回归？

changzhenhai 发表于 2011-11-28 10:13
时间序列数据必须做平稳性检验, 有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势, 并没 ...

荷乃小隹 发表于 2012-1-8 11:39
是要的。收益率除外，因为收益率直接就是平稳序列了。
若是同阶单整，则要进行协整检验。
关于协整检验的 ...