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是不是时间序列数据都要搞平稳性检验？
zhh87131168
10020 5
2010-03-02
请问各位高手，是不是时间序列数据都要搞平稳性检验？如GDP总量与时间T和某一虚拟变量作时间序列分析。GDP总量是否要进行平稳性检验啊？？
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okaysir
2010-3-2 22:44:11
一般情况下原始的时间序列数据是非平稳的，对其进行线性回归会引起“伪回归”的问题，所以一般都先对数据进行平稳性检验。
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qingqing840322
2010-3-21 01:01:57
貌似楼主这种情况无需做平稳性检验，检验结果对回归没有影响
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shaobudeni
2010-3-21 12:03:51
不平稳的话应该会有谬误回归吧
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evertonever
2010-3-21 12:53:42
应该都要的吧，不然可能存在伪回归
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zkandjm
2010-5-6 19:32:54
平稳性是某些时间序列的特性，某些，指的就是平稳的时间序列。
但是显示生活中的经济数据一般是非平稳的，我们很难从非平稳的时间序列中提取信息。
所以，一般都需要进行平稳性检验。如果序列非平稳，我们就要通过某些方法令其平稳，比如差分
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