那“参数拟合的P值~”怎么判断，是好是坏啊

参数的p值一般要小于0.05的，否则就去掉那个参数再检验

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        0.922615        0.114252        8.075235        0.0000
AR(2)        -0.368533        0.223096        -1.651901        0.1128
AR(3)        -0.130798        0.209060        -0.625647        0.5380
MA(1)        -1.300293        0.287429        -4.523881        0.0002
MA(2)        -0.052300        0.381817        -0.136976        0.8923
MA(3)        0.021324        0.470567        0.045315        0.9643
R-squared        0.563679            Mean dependent var        0.001945
Adjusted R-squared        0.464516            S.D. dependent var        0.064945
S.E. of regression        0.047525            Akaike info criterion        -3.067730
Sum squared resid        0.049689            Schwarz criterion        -2.782257
Log likelihood        48.94822            F-statistic        5.684328
Durbin-Watson stat        2.590645            Prob(F-statistic)        0.001637
Inverted AR Roots           .57+.54i           .57 -.54i              -.21
Inverted MA Roots               1.33               .11              -.14
        Estimated MA process is noninvertible

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        0.866767        0.853696        1.015311        0.3205
AR(2)        -0.314347        0.748470        -0.419986        0.6784
AR(3)        -0.153345        0.375937        -0.407900        0.6871
MA(1)        -1.141715        0.840211        -1.358843        0.1874
MA(2)        0.178655        0.841472        0.212313        0.8337
R-squared        0.364391            Mean dependent var        0.001945
Adjusted R-squared        0.253850            S.D. dependent var        0.064945
S.E. of regression        0.056099            Akaike info criterion        -2.762951
Sum squared resid        0.072384            Schwarz criterion        -2.525058
Log likelihood        43.68132            F-statistic        3.296436
Durbin-Watson stat        1.916555            Prob(F-statistic)        0.028307
Inverted AR Roots           .56 -.53i           .56+.53i              -.26
Inverted MA Roots               .95               .19

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        0.927070        0.071156        13.02864        0.0000
AR(2)        -0.349041        0.152560        -2.287892        0.0313
AR(3)        -0.170433        0.153120        -1.113068        0.2767
MA(1)        -1.400131        0.262208        -5.339769        0.0000
R-squared        0.599554            Mean dependent var        0.001945
Adjusted R-squared        0.549498            S.D. dependent var        0.064945
S.E. of regression        0.043591            Akaike info criterion        -3.296385
Sum squared resid        0.045603            Schwarz criterion        -3.106070
Log likelihood        50.14939            F-statistic        11.97772
Durbin-Watson stat        2.568157            Prob(F-statistic)        0.000054
Inverted AR Roots           .59 -.55i           .59+.55i              -.26
Inverted MA Roots               1.40
        Estimated MA process is noninvertible
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        -0.135783        0.478880        -0.283543        0.7790
AR(2)        -0.075896        0.186227        -0.407548        0.6869
MA(1)        0.284497        0.496349        0.573179        0.5714
R-squared        0.042094            Mean dependent var        0.003502
Adjusted R-squared        -0.031591            S.D. dependent var        0.064323
S.E. of regression        0.065331            Akaike info criterion        -2.520989
Sum squared resid        0.110973            Schwarz criterion        -2.379545
Log likelihood        39.55434            F-statistic        0.571272
Durbin-Watson stat        1.969436            Prob(F-statistic)        0.571737
Inverted AR Roots          -.07+.27i          -.07 -.27i
Inverted MA Roots              -.28

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        -0.847454        0.009093        -93.20302        0.0000
MA(1)        1.274697        0.239579        5.320564        0.0000
R-squared        0.408639            Mean dependent var        -0.000265
Adjusted R-squared        0.387519            S.D. dependent var        0.066488
S.E. of regression        0.052034            Akaike info criterion        -3.009486
Sum squared resid        0.075812            Schwarz criterion        -2.916072
Log likelihood        47.14228            F-statistic        19.34838
Durbin-Watson stat        1.597869            Prob(F-statistic)        0.000143
Inverted AR Roots              -.85
Inverted MA Roots              -1.27

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        -0.847847        0.012113        -69.99714        0.0000
MA(1)        1.253499        0.276134        4.539468        0.0001
MA(2)        -0.039307        0.267763        -0.146800        0.8844
R-squared        0.407865            Mean dependent var        -0.000265
Adjusted R-squared        0.364004            S.D. dependent var        0.066488
S.E. of regression        0.053024            Akaike info criterion        -2.941512
Sum squared resid        0.075911            Schwarz criterion        -2.801393
Log likelihood        47.12268            F-statistic        9.298871
Durbin-Watson stat        1.548961            Prob(F-statistic)        0.000847
Inverted AR Roots              -.85
Inverted MA Roots               .03              -1.28
        Estimated MA process is noninvertible

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        -0.230325        0.265908        -0.866186        0.3943
MA(1)        0.098455        0.220928        0.445642        0.6595
MA(2)        -0.494076        0.148757        -3.321369        0.0027
MA(3)        -0.509474        0.157864        -3.227284        0.0034
R-squared        0.288529            Mean dependent var        -0.000265
Adjusted R-squared        0.206436            S.D. dependent var        0.066488
S.E. of regression        0.059229            Akaike info criterion        -2.691245
Sum squared resid        0.091210            Schwarz criterion        -2.504418
Log likelihood        44.36867            F-statistic        3.514666
Durbin-Watson stat        1.999301            Prob(F-statistic)        0.029110
Inverted AR Roots              -.23
Inverted MA Roots               .96          -.53+.50i          -.53 -.50i

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        -0.433952        0.259893        -1.669734        0.1080
AR(2)        0.359695        0.217090        1.656893        0.1106
MA(1)        0.421759        0.214336        1.967753        0.0608
MA(2)        -0.943990        0.000425        -2222.497        0.0000
MA(3)        -0.377700        0.220862        -1.710114        0.1001
R-squared        0.375250            Mean dependent var        0.003502
Adjusted R-squared        0.271124            S.D. dependent var        0.064323
S.E. of regression        0.054916            Akaike info criterion        -2.810455
Sum squared resid        0.072377            Schwarz criterion        -2.574715
Log likelihood        45.75160            F-statistic        3.603834
Durbin-Watson stat        2.038391            Prob(F-statistic)        0.019457
Inverted AR Roots               .42              -.85
Inverted MA Roots               .96              -.40              -.99

Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
AR(1)        -0.269589        0.684516        -0.393838        0.6970
AR(2)        -0.201956        0.472376        -0.427532        0.6727
MA(1)        0.450769        0.691506        0.651866        0.5204
MA(2)        0.228324        0.554675        0.411635        0.6841
R-squared        0.050441            Mean dependent var        0.003502
Adjusted R-squared        -0.063506            S.D. dependent var        0.064323
S.E. of regression        0.066334            Akaike info criterion                -2.460775
Sum squared resid        0.110006            Schwarz criterion                -2.272183
Log likelihood        39.68124            F-statistic                0.442670
Durbin-Watson stat        2.032377            Prob(F-statistic)                0.724559
Inverted AR Roots          -.13+.43i          -.13 -.43i               
Inverted MA Roots          -.23+.42i          -.23 -.42i               

能帮看看选哪个吗？为什么？

谢谢DejerLee

你能把数据发过来，我用sas做看看吗？Eviews里的数据我不太清楚……

看着（1，1）就挺好的啊，p值都很小啊~

那就是说，综合aic准则，dw值和p值观察，选p、q都=1，是吧

dw是检验残差自相关的，（1，1）的dw的p值0.000143表明残差有很强的自相关性，还需要对残差序列拟合，Eviews的AIC好像跟sas里的值不太一样，（1，1）到底合不合适具体也不太好说啊~

是我做错了，还是不同软件搞出来的值是不一样的啊

应该说（1，1）拟合的不够充分，我没用过Eviews处理数据，不知到Eviews能不能做疏系数模型，

哈，不太知道啊，我也是刚刚研究eviews，都不懂啊

数据我短消息给你发过去啦，不知道你用sas搞出来啥结果

你的相关图是EVIEWS输出的吧! 这样的图说明数据基本上无阶可定了！你看图中BAR都对在虚线（正负2倍标准差）内。