ADF检验与滞后阶数选择 - 经管之家

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ADF检验与滞后阶数选择

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收藏 2011-11-24

求教不同的滞后期下的最小的aic和sc时的adf检验不同选择哪个结果？

另外自动选择的最大滞后数和手动选择的不同。选择哪个检验结果

滞后期对检验的结果影响很大

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2011-11-24 22:53:13

选择AIC对应的阶即可！自动给的阶一般偏大，反而有出错的时候，我认为手动选择的也行！

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2011-11-25 11:13:34

选择不同的模型形式对结果的影响也很大，比如对数差分后的gdp数据
在有截距和趋势只有截距的时候是平稳的但是在没有截距的时候就不平稳了
怎么检验模型的正确与否？

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