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2011-11-26
如何使用stata对时间序列的数据进行ADF单位根检验,协整检验,格兰杰因果关系检验,以及使用脉冲响应函数……急急急!
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2011-11-27 16:48:15
格兰杰因果关系检验:
在拟合完VAR模型后输入命令:vargranger  得到结果检验一下P值大小,看是否能拒绝系数为零的原假设,若能拒绝原假设,则认为是格兰杰原因

ADF单位根检验
命令为:(举例)
dfuller  lngdp ,lag(3) trend regress
表示对lngdp进行单位根检验,lag(3)设定滞后期为3,trend表示加入时间趋势,regress表示列出回归结果

协整关系检验:
首先确定VEC模型的阶数,通过如下命令实现:
varsoc 变量1 变量2 ...
通过各个信息准则确定最优阶数为n
然后进行协整检验,输入如下命令:
vecrank 变量1 变量2 ... ,lag(n)
然后比较结果,判断即可




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2011-11-28 17:28:59
3生石 发表于 2011-11-27 16:48
格兰杰因果关系检验:
在拟合完VAR模型后输入命令:vargranger  得到结果检验一下P值大小,看是否能拒绝系 ...
如何建立面板数据的模型呢?还是用stata~~谢谢啦~~~
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2011-11-28 18:15:52
面板数据的处理比较复杂,有很多模型,要根据数据的特点和你的要求选取合适的模型
面板数据分析有很多模型:
固定效应与随机效应模型
长面板模型
动态面板模型
随机效应tobit模型
等等。
建议你参考周广肃的《stata统计分析与应用》这本书,写的比较详细,可以满足一般的需求
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2011-11-28 23:21:52
3生石 发表于 2011-11-28 18:15
面板数据的处理比较复杂,有很多模型,要根据数据的特点和你的要求选取合适的模型
面板数据分析有很多模型 ...
请问你有那本书的电子版吗?我来不及去网购一本了,因为后天就要把模型做出来交提纲了,或者有PPT也可以,能传给我吗?太感谢你了……
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2011-11-29 00:04:54
可以,怎么传给你呢
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