问题基于附件里的这幅图，预测模型为VAR 和ARCH，如果我要用1970年1月到1990年1月的数据作为estimation window，得到 model中相应的系数，然后来得出1990年2月的预测值。然后再estimation window中加入一个observation，就是1990年2月的真实值，再进行一次估计，得到的参数用来得出1990年3月的估计值，以此类推，用expanding window的方法来进行参数的估计，我现在有VAR估计的口令：
rolling, recursive window(p) clear: var y x, lag()
在这里，我一共有408个观测值，p值我选择的是252， y是stock return，x分别有5个变量，x1,x2,x3,x4,x5, lag为1.
请问怎么用估计出的参数进行预测呢？我在stata中输入 varfcast compute， 系统始终显示 cannot restore estimates (.)
还有就是如果换成ARCH模型，相应的口令又是什么呢？