自己对这个问题也很纠结，可惜论坛没有人回答，自己尝试做了下，分享步骤如下：
1，首先你已经得到了Egarch 或者Tgarch的eviews结果；
2，点击结果窗口中的"resids"，这时显示的是残差的拟合图，不用管它，然后在该窗口下点击“proc”，选择“make residual series”即保留了Egarch 或者Tgarch结果的残差序列，可以命名为re，点击OK
3,生成re的平方序列re2（方差嘛），步骤为quick----generate series----re2=re^2，点击OK；
4，选中re,re2,然后点击show---OK---view---gragh----scatter---确定  
大功告成！！！
ps:本人使用的是eviews6。并且信息冲击曲线是以散点形式出现的，但非常光滑，近似光滑直线，建议大家自己用模型验证一下。如果结果可靠，请给个好评。

如果结果不可靠，请不吝指正！