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如何用R软件实现TGARCH和EGARCH？
向北飞的鸟
5119 4
2016-05-12
如题，如何用R语言实现TGARCH和EGARCH，模型结果出来后怎么解读？比如哪一项是TGARCH项的系数。
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qq87257410
2016-5-12 07:37:45
我也关注一下～
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向北飞的鸟
2016-5-12 09:35:39
顶一下自己的帖子，求大神们指导啊
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蔡家琛
2019-8-17 17:55:01
向北飞的鸟 发表于 2016-5-12 09:35
顶一下自己的帖子，求大神们指导啊
请问楼主解决问题了吗，我也想知道怎么解释这些参数的含义
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HanghangKE
2020-4-6 17:04:39
cl1 <- makePSOCKcluster(10)
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH",garchOrder = c(1,1)),
                   mean.model = list(armaOrder = c(1, 1),arfima = FALSE),
                   distribution.model = "std")
stopCluster(cl1)

这是我根据网上搜索写的，不过对egarch不熟悉，不是很清楚系数怎么用
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