在 Stata 中,nocons(去掉常数项)和 robust(稳健标准误)不能直接结合使用,因为 Stata 的默认稳健标准误计算需要依赖常数项。
如果你确实需要执行“去掉常数项的稳健性回归”,可以去掉常数项运行回归:
reg y x1 x2, nocons
使用后续命令手动计算稳健标准误:
reg y x1 x2, nocons vce(robust)
这里的 vce(robust) 是用来替代直接使用 robust 的。
如果需要用稳健性标准误而去掉常数项,考虑是否可以简化模型或变换数据:
确保模型理论成立。
手动中心化变量,将均值调整为 0 后,重新拟合模型。
示例代码:
假设数据中变量为 y、x1 和 x2,去掉常数项并使用稳健标准误:
reg y x1 x2, nocons vce(robust)