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金融学(理论版)
小女子问一个关于replicating portfolio 证明no arbitrage问题
楼主
眼角的伤痕
2951
2
收藏
2011-11-30
这两本书都有介绍证明这个无套利过程,但是我看不懂,为什么说在到期日,the bought derivative 和sold portfolio会cancel out呢?实在感到困惑,请高手细心讲解。
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沙发
Enthuse
2011-11-30 22:57:56
so diligent...
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藤椅
眼角的伤痕
2011-12-1 08:51:42
Enthuse 发表于 2011-11-30 22:57
so diligent...
呃
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