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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
1907 1
2008-03-19

如果在已知probability for earning per share for companies a,b,c的情况下,假设marginal utility is postive ,请问根据什么条件可以判断这三家中的哪几家可以被选择入portfolio??  如果投资人是risk averse, 那么哪几家公司又该选择入内( 这里的已知条件有probability 以及对应的eps)

请哪位大大解答一下,小弟不胜感谢。

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2008-3-19 11:48:00

please check papers on optimal models for portfolio management.

ituitionly, it actually a quadratic programming question

given the level of return, you should minimize the variation of porfolio.

by solving this programming ,you will get the answer you needed

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