请教连老师~~~

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收藏 2011-12-01

连老师好。

如果面板数据用随机效应模型，怎么得到调整的R2？还有，随机效应模型没有报告F值，这个能得到吗？

还有，我用固定效应模型做，使用areg,有一个回归方程调整后的R2居然为负值，这是什么原因啊？在这种情况下我该怎么办呢？

非常感谢~~

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arlionn

2011-12-1 16:14:29

随机效应是采用 GLS 进行估计的，此时变换后的模型已经没有常数项了，使得 R2 的意义与 OLS 下的有所差异。我认为你直接报告 R2 即可。
至于采用 areg，由于增加了很多虚拟变量，adj-R2 为负完全有可能。此时，我认为你首先要考虑一下模型设定是否有改进的空间，如果没有问题，采用 xtreg, fe 报告 within-R2 即可。

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dreamnk

2011-12-2 01:08:10

好的，谢谢连老师~~

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peyzf

2013-2-12 04:48:34

see.

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