上市公司个股买卖价差表(日)20031101-20241031相对报价价差相对有效价差等权平均时间加权平均成交量成交金额加权平均行业名称


数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据
数据范围：基于沪深北证上市公司 A股（主板、中小企业板、创业板、科创板等）数据整理计算，或与此相关的行业、省市统计指标数据
提供原始excel数据、及多个excel合并在一起的dta数据文件格式，方便您根据情况选用
提供的dta文件包含了股票代码和股票名称、所属行业等属性

主要指标：
证券代码        交易日期        相对报价价差(等权平均)        相对有效价差(等权平均)        相对报价价差(时间加权平均)        相对有效价差(时间加权平均)        相对报价价差(成交量加权平均)        相对有效价差(成交量加权平均)        相对报价价差(成交金额加权平均)        相对有效价差(成交金额加权平均)        有效数据条数        证券代码c        统计年度        股票代码C        股票简称        统计年度C        行业代码        行业名称        股票代码


其中：
Stkcd [证券代码] - 参考张峥（2013）、陈辉（2014）、李志辉（2018）。
Trddt [交易日期] - null
Qsp_equal [相对报价价差(等权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，简单平均计算。
Esp_equal [相对有效价差(等权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，简单平均计算。
Qsp_time [相对报价价差(时间加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
Esp_time [相对有效价差(时间加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
Qsp_Volume [相对报价价差(成交量加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
Esp_Volume [相对有效价差(成交量加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
Qsp_Amount [相对报价价差(成交金额加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
Esp_Amount [相对有效价差(成交金额加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
Num [有效数据条数] - 进行以上计算时所用到的高频L1数据条数。



（超3GB数据的网盘链接）