C18017S
大类资产配置与财富管理
参考答案
单选题 （共4题，每题10分）
1 . 资产A收益率6%，风险为6%；资产B收益为8%，风险8%，且相关系数为-1，则平均配置A和B的组合，收益和风险分别为（c ）。
A.7%，7%
B.10%，7%
C.7%，1%
D.1%，1%
2 . 按照恒定混合策略，如果股票大涨，客户应该如何操作？（b ）
A.看好股票市场，继续买入股票
B.卖出一部分权益类品种买入其他，使得各品种占比恢复到期初情况
C.卖出全部股票，落袋为安
D.持仓保持不动
3 . 下列关于资产配置的表述，错误的是（a ）。
A.资产配置按照范围可以分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置
B.战术性资产配置是在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调
C.不同范围资产配置在时间跨度上往往不同
D.资产配置按照范围可以分为全球资产配置、股票及债券资产配置和行业风格资产配置
4 . 资产配置采用的BL模型引入了（d ），结合历史数据，通过优化算法，寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变
了均值-方差模型，过分依赖资产 ...