问题的核心是:FRONTIER 做SFA模型数据结构是A还是B还是C? 假设6期数据.
A:
1 1 y x1 x2
1 z1 z2 z3
2 1 y x1 x2
1 z1 z2 z3
...............
1 6 y x1 x2
6 z1 z2 z3
2 6 y x1 x2
6 z1 z2 z3
...................
B:
1 1 y x1 x2
z1 z2 z3
2 1 y x1 x2
z1 z2 z3
...............
1 6 y x1 x2
z1 z2 z3
2 6 y x1 x2
z1 z2 z3
...........
C:
1 1 y x1 x2 z1 z2 z3
2 1 y x1 x2 z1 z2 z3
...............
1 6 y x1 x2 z1 z2 z3
2 6 y x1 x2z1 z2 z3
...........
看了一遍那个指南,应该是c。另外,如果结果如下,t-ratio 是t值还是p值??
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0.18778545E+01 0.11707839E+00 0.16039293E+02
beta 1 0.61372270E-01 0.91404609E-02 0.67143518E+01
beta 2 0.45668453E+00 0.32512254E-01 0.14046535E+02
delta 0 0.18728080E+01 0.24140099E+00 0.77580794E+01
delta 1 -0.81836517E-01 0.58427620E-02 -0.14006478E+02
delta 2 -0.11762926E+00 0.74307863E-01 -0.15829989E+01
delta 3 -0.34977795E+00 0.48049624E-01 -0.72795148E+01
delta 4 -0.31209678E-02 0.21532979E-02 -0.14493897E+01
delta 5 -0.74839688E-01 0.66533564E-02 -0.11248411E+02
sigma-squared 0.30928004E+00 0.80292593E-02 0.38519125E+02
gamma 0.99999999E+00 0.10657704E-01 0.93828837E+02