DSGE模型讨论之四——傅立叶变换和线形滤波器，Fourier transform and linear filter

2012-5-19 16:51:11

恩，老师，其实我最近也一直在看这方面书，因为目前我老师要求我建模，我也是在一边学习DSGE，一边寻求建模方法，没办法啊，我目前在读硕士，而且想继续深造。我今天看书时候，得到点启发，我认为这个时间序列是用来估计估计参数的，不知道这样的想法对不对，因为有的参数是可获得的，如alpha，beta，还有折旧率等等，但是有些参数具有不可观测性，因此需要用时间序列建立模型，比如状态空间模型，从而获得数据之间的相关关系，得到这个参数值，从而代入dynare来建立模型，我这个想法不知道是不是想歪了？

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rastila

2012-5-19 18:54:30

tekuai5602 发表于 2012-5-19 16:51
恩，老师，其实我最近也一直在看这方面书，因为目前我老师要求我建模，我也是在一边学习DSGE，一边寻求建模 ...

数据当然是用来估计参数的，这是所有计量学科的核心精神。有的参数calibrate的方法来选择，但是不具有严格的统计学论证。你要估计任何参数，首先都要给那个参数赋一个值，这个值被作为初始条件，这个初始条件不是随便选的，是根据BK条件，找到的一组control variable，然后用policy function压制住模型的爆炸部分，从而给整个模型带来稳定性。然后进入到state-space里面和数据链接起来，当然数据的数量一般都是小于模型endogenous variable个数。state-space模型再加几个update equation，correction equation，在迭代模式下可以变成卡尔曼滤波，然后用这个滤波算法来模拟最大似然函数。但是卡尔曼滤波有限性在于总是假设structural shock为白噪音和正态分布，这个假设太强。所有另外一个弥补的算法就是粒子滤波器，这是隐性马尔科夫链的一种离散特殊情况。

我不知道你能看懂多少我写的东西。我给你的建议是，数学永远走在前面。如果你把数学和统计学硕士级别的课都学一遍，你就明白了，我上面说的东西一点都不深奥，都是入门类的阐述。

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2011huawuque

2012-5-26 20:27:54

非常感谢，正在努力学习中，dsge和卡尔曼滤波等基础知识！

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我是一只高压锅

2012-6-2 12:43:03

rastila 发表于 2011-12-16 00:10
你好哦，给点建议吧，我打算把关于高级宏观和DSGE的知识全部分类整理做成notes，以供自己强化知识和引导初 ...

楼主给人一种想抱住你的冲动

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卷心菜2008

2012-7-11 13:51:19

谢谢楼主

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hsinfu

2012-7-20 15:37:47

受教了謝謝

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cunxws

2012-12-4 21:30:20

傅里叶，又是数学

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ajia02

2012-12-9 11:25:21

好资料，谢谢分享！

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luke6803

2013-2-2 11:17:11

Learning by your sharing

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战神的觉悟

2013-2-4 17:17:47

我在想，在几千年以来人类发展屎上，没有这些精准的工具情况下，该发展的还是发展，该毁灭的还是毁灭，有了数学量化统计等等细化的工具，能为决策提供多少帮助呢？意义何在，不才，尚问；

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rastila

2013-2-4 18:20:14

战神的觉悟发表于 2013-2-4 17:17
我在想，在几千年以来人类发展屎上，没有这些精准的工具情况下，该发展的还是发展，该毁灭的还是毁灭，有了 ...

没有这些精准工具，人类还处在中世纪。你不觉得卫星能在天上飞，你能用手机打电话，能在电脑屏幕上看到这段文字，这都是我们用非量化的东西能造出来的？没有这些量化工具，人类社会能有发展和毁灭？十七十八世纪的时候英国的炮弹之所以这么准，打其它国家的船，包括我国，一打一准，就是他们的工程师对微积分的认识深。他们可以毁灭其他国家的秩序，而那个时候我们只能往他们泼鸡血。

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lomberer

2013-2-20 03:03:10

haoshu

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ffyyll13

2013-9-22 13:17:20

rastila 发表于 2011-12-19 03:30
working on it.

你好，我是初学者，您的帖子给了我很大的帮助，非常感谢！~

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ffyyll13

2013-9-22 13:26:29

rastila 发表于 2013-2-4 18:20
没有这些精准工具，人类还处在中世纪。你不觉得卫星能在天上飞，你能用手机打电话，能在电脑屏幕上看到这 ...

1、您好您写的傅里叶级数的notes有一部分推导，我没看懂，是在DSGE第4讲第54页，您能帮我解答下吗？就是倒数第二步和倒数第一步，这个跳跃性比较大，那个r是不是自协方差的意思啊？
2、第55页这个推导里的sY如何解释，感觉有些突然，是表示以y为自变量的某个函数么
3、傅里叶级数部分我看了高等数学课本，感觉只能明白它的思想，但是自己做推导就很难，您觉得我有必要掌握推导吗？
4、图3-5该怎么理解？麻烦您解答了！感激不尽

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