标准正态总体高阶导? - 经管之家

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标准正态总体高阶导?

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收藏 2011-12-15

标准正态总体高阶导是多少呢？
在网上搜不到相关的信息~

推导Gamma在平权时达到极值要用
多谢~

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2011-12-21 18:34:02

Gamma是Delta的导数，而Delta=N(d1)，因此Gamma正好就是标准正态密度函数乘以1/S，正比于exp(-d1^2)/S~1/S-d1^2/S，所以K~S的地方Gamma大只是一个近似的结果，需要考虑波动率的影响。

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2011-12-27 11:46:48

嗯谢谢！也许以后会学到吧

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