备兑权证做市商如何控制gamma风险？ - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

备兑权证做市商如何控制gamma风险？

3413

4

收藏 2010-03-16

悬赏 5 个论坛币未解决

理论上delta每时每刻都在变，要做到delta中性需要每一秒都要对冲，但这是不可能的，因此做市商需要每隔一段时间对冲一次，在这段时间内，delta要是变的太快就会面临很大风险，这就需要gamma中性，我找了很多gamma中性的文章，但还是不了解其中的奥妙，哪位高手不吝赐教，用简洁易懂的文字说明之？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-10-17 20:23:51

已经找到答案了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-10-17 20:24:14

已经找到答案了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-10-18 22:17:31

iory1981 发表于 2010-10-17 20:24
已经找到案了。

could you share 答案 with us ?

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-3-25 10:48:10

gamma也在变,所谓中性只是暂时的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群