备兑权证做市商如何控制gamma风险？ - 经管之家

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备兑权证做市商如何控制gamma风险？

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收藏 2010-03-16

悬赏 5 个论坛币未解决

理论上delta每时每刻都在变，要做到delta中性需要每一秒都要对冲，但这是不可能的，因此做市商需要每隔一段时间对冲一次，在这段时间内，delta要是变的太快就会面临很大风险，这就需要gamma中性，我找了很多gamma中性的文章，但还是不了解其中的奥妙，哪位高手不吝赐教，用简洁易懂的文字说明之？

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2010-10-17 20:23:51

已经找到答案了。

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2010-10-17 20:24:14

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2010-10-18 22:17:31

iory1981 发表于 2010-10-17 20:24
已经找到案了。

could you share 答案 with us ?

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2011-3-25 10:48:10

gamma也在变,所谓中性只是暂时的

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