看了三位老师主编的这本《计量经济学》，以目前所学写些东西，希望与大家交流。
最开始学习经济学是宏观和微观，之后才接触到计量。虽然有些线性代数、概率论和数理统计的基础，但初学计量来还是云里雾里，不知所云。我想很多学习计量的同学都会有和我同样的体会。最记得当年学OLS的无偏性和有效性，一直没有一个直观的认识，只知道背推导过程，怎么样推导，OLS的估计量就是无偏的，就是有效的。这本《计量经济学》第3.5节给出的蒙特卡罗模拟很好，能够直观的体会到无偏性和有效性的含义，尤其是图3.5.3和3.5.4直观的表现了有效性的含义。在第2.3节对蒙特卡罗实验的讲解也很清楚。对于如何学习计量，在1.4节给出了几条建议，很中肯、很实用。
第一，“应该坚持干中学。”不愿意动手做模型可能是学宏观和微观留下的后遗症，记得学误差修正模型（VECM）时，好大一长串的矩阵，还要检验协整个数，还要检验滞后阶数，完全不知道模型是怎么估计出来的。考试的时候给了一个VECM的估计结果，完全不清楚哪个估计结果是对应哪个矩阵的。后来自己写文章，强迫自己对几个宏观变量进行VECM的建模，在EViews上做了几遍就会了。
第二，“从我做起，自己动手。”动手能力不强，说的多做的少，可能是学文科的通病，虽然现在的经济学已经介于文理之间了。为了考试而学计量是痛苦的，背那么多模型够受的。但为了研究经济现实问题来学计量却是愉快的，通过建立模型便可以对你的研究问题进行分析，分析的结果通常令你有意外的发现，反过来又会让你对所研究的问题有了进一步的理解。
第三，“应坚持正确地理解和运用计量经济学与统计学的方法及术语，运用经济学的语言分析估计和检验结果”。这一条对于研究很重要，目前对于计量经济学的批评主要是因为模型被滥用，从而让人对计量经济学本身产生怀疑。在这方面，李子奈老师和王美今老师的一些文章对我们做计量模型时很有帮助。计量模型的最终目的还是要为经济现实服务，所以还是要围绕经济现实对估计和检验的结果进行分析。
第四，“应敢于质疑与创新。”感觉这是我们国内做计量所欠缺的，目前国内绝大多数的经验研究文献都是将国外已有的模型拿过来，套用我国的数据。有的甚至找一篇外文文章，直接按照原文的思路照抄（当然会换成我国的数据，否则就是抄袭了），很缺乏质疑和创新精神。
第五，“应坚持和乐于使用计量经济软件。”这一点研究生做得还是很好的，大家EViews用的都很熟，这还是要感谢张晓桐老师和高铁梅老师的书写的好！本科生可能做得差些，至少在我的学校，本科生的上机实验课乱哄哄的。但EViews做不了的模型就比较麻烦，记得向老外要程序，他最后写了句：“年轻人还是要学习自己写程序。”晕！
总之，这本书写得很中肯，可以看出几位老师的用心。作为一本针对本科生的教材，相信学生们会从中受益良多的。
想一想国内已经有几本计量经济学的教材了，包括翻译的，但是感觉国内对计量经济学的研究还是报有偏见的。最近在写文章，审稿人的意见中经常会出现，“强调数理，忽略经济理论分析”这样的评价。对于这种审稿意见时我总是无所适从，不知道该如何回答。我经常会在文章中使用向量自回归（VAR）模型，这个模型本身便是一个乏理论的模型，当年Sims提出这个模型时，也是受到了广泛的批评，但现在这个模型在计量经济学中已经占有了相当重要的位置。我不能理解为什么国内的审稿人如此轻视这个模型，而一定要我找到一个经济理论套用上去。
计量经济学是以经济数据为基础的（我们这里不去讨论统计局所给数据的问题，我看到很多人批评统计局的数据，但是我想统计局的数据是花了很多人力物力得出来的，总比几十人的一个公司或所谓的研究机构给的数据可信吧！），同时经济数据本身便已经反映了经济现实的运行规律，计量经济学便是通过模型来客观的反映这种经济运行规律。那就是说，只要我们所建立的模型能够满足要求，如：模型残差的无自相关等；我们的估计方法能够满足要求，如：估计量的无偏性有效性渐进性等，那么我们根据模型所得到的结论就是可靠的。至于用什么方式对模型的结果进行分析都是没有问题的，可以根据系数估计量的显著性及其大小的比较、可以用脉冲相应、可以用方差分解等等。
经济理论本身也是人想出来的啊，只是创造经济理论的人比较有名气，可能我们想出来的经济理论会无人问津或受到鄙视。同时创造经济理论的人也会对经济数据进行观察和整理的啊，如货币理论学派的始祖弗里德曼，他给出了货币需求函数，这个理论工作也是建立在他的那本《美国货币史》基础之上的。更早期经济理论，如我们常用的菲利普斯曲线，那只是他将失业率和通货膨胀率放在一起，看到失业率降低时通胀上升。而且又过了几年，还发现菲利普斯的曲线弄错了，失业率和通货膨胀率的反向关系消失了，人们又开始在这里面加预期。看来经济理论也是创造者自己根据数据想出来的，而且在当时的情况下正确的理论，过一段时间也许就不对了。另一个曲线，奥肯定律也是这个样子。
既然经济理论本身就是从经济数据里面挖掘出来的，为什么我用VAR做一个模型，对模型结果做一些分析，而且我还没有大胆到说自己的工作已经是经济理论了，在如此低调的情况下，依然被人说成胆大妄为，居然敢不用祖宗的理论，自己由数据说来说去，岂有此理！呜呼，命薄何以至此也！
读了三位老师的《计量经济学》，结合自己写文章的一些体会，发此感慨，年少莫怪！后半部分有些跑题。
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