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2011-12-19
方老师:您好
    我听了多元波动的课程,二元GARCH模型的BEKK用S-PLUS可以估计出三个矩阵中的11个参数,并且对每个参数做了显著性检验。
    但是这类论文中模型估计出来后,会有波动溢出效应的假设检验。一般包含三个:
(1)H0:A12=0,B12=0,A21=0,B21=0,含义是不存在任何方向的波动溢出
(2)H0:A12=0,B12=0 含义是不存在甲市到乙市的波动溢出
(3)H0:A21=0,B21=0 含义是不存在乙市到甲市的波动溢出
这三个假设检验所用的LR检验和WALD检验在S-PLUS中可以直接做吗?如果能该怎么做呢?
因为我的学校资源并不好,这可能是个很简单的问题,但是我解决起来却比较麻烦,花费了很多时间。请老师帮我解答一下,谢谢您!
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2012-1-6 21:21:34
您好,一般好像不能直接做的,但是如果能算出了 似然值,LR,WALD检验的值也很容易算出了,自己计算一下再做个检验。
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2012-1-6 21:21:37
您好,一般好像不能直接做的,但是如果能算出了 似然值,LR,WALD检验的值也很容易算出了,自己计算一下再做个检验。
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