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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2011-12-21
请教各位:
用eviews做变量协整检验时,即做johanson conintegratino test,检验结果却出现标明“Near  singular matrix”的信息,不知是何原因,导致变量的协整检验无法正常进行?希望大家多多指正。
非常感谢!
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2011-12-21 17:49:41
在Reduced Rank Regression的时候因为矩阵的Inverse需要使用,你的结果显示为这个可能是S00或者其他中的matrix的inverese存在,或者matrix几乎不可逆,这种情况下就是能的到结果,也不具有稳定性。你需要把协整的理论文章全部读细致才能解决这个问题,我到现在为止看了所有的文章,和软件(R,SPlus,Gauss,Eviews)
都没有很好的把Johansen的想法算法写的完整,或者只写了部分。

第二个原因可能你做的这两个sequence不是线性协整的关系,例如Threshold cointegration,or regime-switch cointegration,time-Varying cointegration(这些都是最近的东西,我最近在研究这个)
第三个是你的样本量是不是太多,一般Johansen test需要一百多才能正确 使用,由于Asymptotic distribution的关系。
我不了解你的数据的结构和你做协整的理论是什么所以不好。
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2011-12-21 18:00:22
非常感谢您的详细回复!数据时间期限较短,为1983年到2010年的时间序列。是GDP和外资的实际值,时间序列均按照汇率,国内生产总值指数方法等计算的数值,结果如此,我按照您的建议检查一下,再次感谢!
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2011-12-21 18:03:03
应该是前面的变量的设定问题把
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2011-12-21 19:14:22
youth-fm 发表于 2011-12-21 18:03
应该是前面的变量的设定问题把
变量设定如此,出现这样结果,我会再按您的指示,检查一下。您提的变量设置存在问题是指选择的变量不合适,还是指名义变量的实际值计算过程存在问题?我再检查一下。非常感谢!
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2011-12-21 20:12:17
youth-fm 发表于 2011-12-21 18:03
应该是前面的变量的设定问题把
谢谢你的提醒,的确是数据处理过程中出现问题,我仔细检查,经过调整,现在已能通过协整检验,非常感谢!
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