VAR特征根的平稳检验

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收藏 2013-04-03

这个情况该怎么办

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2013-4-3 08:49:22

这个很明显就是不平稳了啊！~ 先看看滞后阶数选择是否正确，如果阶数调整后仍然不能，那就不能做VAR了

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2013-4-3 09:49:11

自由度

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2013-4-3 09:50:07

crystal8832 发表于 2013-4-3 08:49
这个很明显就是不平稳了啊！~ 先看看滞后阶数选择是否正确，如果阶数调整后仍然不能，那就不能做VAR了

谢谢，再问您一个问题，就是var里自由度是怎样确定的，比如有x和y两组数据，每组数据里又有27个数据，sic滞后阶数是8，sc滞后阶数是2，这个自由度是多少呢？

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2013-5-8 13:28:21

两个选项：
1.差分平稳后，建立差分变量的VAR。
2.JJ协整后，建立VEC。

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