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4301 12
2010-08-06
Null Hypothesis: RESID01 has a unit root               
Exogenous: Constant, Linear Trend               
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=5)                  
                                                                         t-Statistic      Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic            -4.091482     0.0212
Test critical values:                    1% level        -4.467895   
                                                    5% level        -3.644963   
                                                   10% level        -3.261452   

Variable                Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.              
RESID01(-1)         -0.386632    0.094497    -4.091482    0.0010
D(RESID01(-1))    0.230430     0.166489    1.384061     0.1866
D(RESID01(-2))    0.142127     0.175394    0.810327     0.4304
D(RESID01(-3))    0.589100     0.178508    3.300127     0.0049
C                            -0.450128    0.150898    -2.982985    0.0093
@TREND(1984)    0.031241     0.010159    3.075071     0.0077
            
请问这个结果是不是意味着序列平稳了啊?如果是平稳的,检验式中的变量D(RESID01(-1)) 和D(RESID01(-2))的系数不显著怎么办啊?
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2010-8-6 01:35:05
小于5%的临界值水平,应该是平稳的
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2010-8-6 01:51:52
vox_han 发表于 2010-8-6 01:35
小于5%的临界值水平,应该是平稳的
嗯,现在我得疑问就是那个回归项D(RESID01(-1)) 和D(RESID01(-2))的系数的P值分别为 0.1866和0.4304,不显著,这个到底对平稳性结果有什么样的影响?
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2010-8-6 16:39:17
顶起来~顶起来~
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2010-8-6 21:26:35
变量之间存在共线性的可能性比较大,从你选取的变量本身含义也可以略知一二
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2010-8-6 21:56:20
这个对平稳性的结果有什么影响吗?D(RESID01(-1))  , D(RESID01(-2))是软件自动  选取的呢
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