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请教关于协整检验出现的问题
楼主
haoyun010
6682
3
收藏
2011-12-21
请教各位:
用eviews做变量协整检验时,即做johanson conintegratino test,检验结果却出现标明“Near singular matrix”的信息,不知是何原因,导致变量的协整检验无法正常进行?希望大家多多指正。
另外,本人不熟悉spass解决这一问题的方法,哪位能否提示一下。
非常感谢!
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沙发
far_faraway
2011-12-21 17:55:02
两列数据几乎一样,你再看看你输进去的数据吧。
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藤椅
haoyun010
2011-12-21 18:02:53
谢谢!我按照你的方法检查检查
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板凳
matlab-007
2015-11-26 15:17:49
singular matrix是奇异矩阵的意思。
设A为n阶方阵,若存在另一n阶方阵B,使得AB=BA=I,则称A为非奇异矩阵,若不存在,则为奇异矩阵。
当exogenous variable 中虚拟变量过多,可能产生singular matrix或near singular matrix,表示这些变量间存在较大相关性。
在数据处理时,控制变量个数太多而样本量太小(损耗过多自由度,尤其是在时间序列中,若时间窗口较窄),都有可能出现奇异矩阵的问题。
要改变的话只有增加样本量或减少解释变量的个数。
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