全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SPSS论坛
6682 3
2011-12-21
请教各位:
用eviews做变量协整检验时,即做johanson conintegratino test,检验结果却出现标明“Near  singular matrix”的信息,不知是何原因,导致变量的协整检验无法正常进行?希望大家多多指正。
另外,本人不熟悉spass解决这一问题的方法,哪位能否提示一下。
非常感谢!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-12-21 17:55:02
两列数据几乎一样,你再看看你输进去的数据吧。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-12-21 18:02:53
谢谢!我按照你的方法检查检查
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-11-26 15:17:49
singular matrix是奇异矩阵的意思。

设A为n阶方阵,若存在另一n阶方阵B,使得AB=BA=I,则称A为非奇异矩阵,若不存在,则为奇异矩阵。

当exogenous variable 中虚拟变量过多,可能产生singular matrix或near singular matrix,表示这些变量间存在较大相关性。

在数据处理时,控制变量个数太多而样本量太小(损耗过多自由度,尤其是在时间序列中,若时间窗口较窄),都有可能出现奇异矩阵的问题。

要改变的话只有增加样本量或减少解释变量的个数。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群