关于协整检验的一个问题

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收藏 2016-03-27

我对几个数据做了ADF检验，这几个数据本身不平稳，可这几个数据的二差分序列平稳，那我做协整检验是对这几个数据做，还是对这几个数据的二差分序列做啊？？

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2016-3-28 10:56:51

如果这些数据的一阶差分也不平稳都在二阶差分时平稳则可以用原数据做协整检验

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2016-3-28 15:42:13

胖胖小龟宝发表于 2016-3-28 10:56
如果这些数据的一阶差分也不平稳都在二阶差分时平稳则可以用原数据做协整检验

那假如我对原数据做协整检验，标准化协整系数反映的是各个变量之间的均衡关系吗？

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2016-3-30 10:48:41

胖胖小龟宝发表于 2016-3-28 10:56
如果这些数据的一阶差分也不平稳都在二阶差分时平稳则可以用原数据做协整检验

请问大神~
在协整结果里 trace显示没有协整关系但是最大特征值显示有1个协整那这个协整关系到底是有没有呢？
谢谢谢谢~万分感谢！

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