关于协整检验数据样本

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收藏 2015-04-18

各位大神，两个变量协整检验，时间序列，至少要用多少年的数据才可以?我只能找到12个年份左右的，可以用协整吗?

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2015-4-18 17:56:23

wxywxy1123 发表于 2015-4-18 17:50
各位大神，两个变量协整检验，时间序列，至少要用多少年的数据才可以?我只能找到12个年份左右的，可以用协整 ...

时间序列下，两个变量协整，用E-G两步法即可，用不上Johansen。两步法对样本要求比较低。

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2015-4-18 23:10:44

vivi梅吟发表于 2015-4-18 17:56
时间序列下，两个变量协整，用E-G两步法即可，用不上Johansen。两步法对样本要求比较低。

好的，谢谢啦

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