我觉得你也可以先做协整 然后根据AIC来选择滞后期

协整的阶数不是通过VAR模型最优滞后阶数-1确定的么？ 我年份只有20年，滞后阶数选的大了就提示数据少没法做协整，所以我试了几个滞后阶数后选择星号最多的来做的。。。能不能把你的思路再详细说一下呢？谢谢谢谢~~

如果是先通过open as VAR建立VAR然后通过星号确定最优滞后，在此基础上接着做协整就会提示数据不够，但是如果通过上面那个步骤确定了最优滞后以后，关闭结果再选择open as group，然后选择view-cointegration test 做协整，这时候输入较大点的滞后阶数也不会提示数据不够了，这是怎么回事呢？两种方法都对么？是不是可以选择对自己研究结果有利的方法？谢谢~~~

请问一下楼主最后怎么选择的呢，我遇到了同样的问题，5个变量39组月度数据，做些正时选滞后阶为4时有3个协整关系，且最大只能选到4，5之后就会显示多重共线做不了，可以认为存在协整然后继续往下做vecm吗