再看一本教材的时候，在一个单变量模型里，如Y_t=a+X_t+ut,如果要证明Yt，Xt协整，只要证明残差e是平稳的。（这句话还是能明白）

关键问题就在于（他用DW检验），“若et是随机游走的，Yt,Xt之间不存在协整，反之则存在协整”，这句话，是怎么理解呢？

是说如果残差序列e是随机游走的话，那么就证明了不协整么？为什么？

随机游走序列不是也包括白噪音序列么？

退一步讲，如果Yt和Xt是协整的，那么et应该是个什么序列呢？

望达人解答，在此先行谢过。