1.请问协整检验中，如果解释变量有多个的话，是不是要分别与被解释变量作协整分析？
2.假如有4个解释变量,如x1,x2,x3,x4，如果x1与x2为I(1),x3与x4为I(2),那么如何作协整分析？
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
可以用JOHANSEN检验来对多变量进行协整分析吧!具体还是看书看看吧
我也不是很懂,呼唤高手
建立模型时先从经济理论上说明其关系,最好论证它们之间存在长期均衡关系(这也是协整方法的功效),进行单位根检验,一般来说，需要解释变量是同阶单整的,虽然在理论上说不同阶的有可能通过线性组合降阶更低,在实践中很难论证其有效性.
多变量在同阶单整时候,可以进行Johansen协整分析
在经济数据中,大部分都是I(1)过程,极少出现不同阶的情况,即使出现,也可以通过数据变换来处理,达到可以同阶协整的条件,不用太担心
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
