在协整检验中的最后一步，对残差进行ADF单位根检验，当滞后期选择到极大值时，才能得到平稳的结果，但后面出现了这样的一句话：
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18
此时的AIC达到极小值，Prob也几乎等于0。
如何处理？什么意思？
是不是只能把滞后期调小，得到一个非平稳的结果？
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
期待大家的不吝赐教！
对残差的检验是要先用eviews的功能生成残差序列，然后再对序列做adf检验，如果序列是平稳的，则说明做协整后的模型是可以接受的，似乎不涉及滞后期哈
个人愚见
做ADF检验的时候，在lag length中选择了AIC的检验法，需要在下面的Maximum输入滞后期的数值啊？
期待大家的共同探讨！
应该是选择的滞后期越长，相应的检验结果越容易显著，
但是滞后期跟样本规模应该相配，不能太大否则失去了意义吧
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
