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【感谢】关于协整检验

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收藏 2009-10-12

请问：如果一组变量中，有的是平稳的，有的是一阶单整，它们之间可以进行协整检验吗？哪里有相关理论啊？

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2009-10-12 11:39:38

协整不要求平稳，但比较的数据最好一致

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2009-10-12 11:56:38

看看恩德斯的应用计量经济学：时间序列分析吧，里面有一站专讲协整的，比价适合操作。另外张世英的协整理论与波动模型也不错

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