请教关于协整检验的问题 - 经管之家

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请教关于协整检验的问题

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收藏 2011-05-23

跪求高手解答关于EG两步法进行协整检验的问题~！
1.建立回归方程是采用原始序列还是差分后的序列？
2.在用OLS估计方程时，发现建立的回归方程可决系数很小，只有0.01，这对协整有影响吗？这么小的可决系数还有意义吗？

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2011-5-25 20:41:53

求解答~为什么米有人呢。。默默哭泣&小小期待中。。

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胖胖小龟宝

2015-8-28 16:16:18

同阶单整的情况下是原始序列
方程主要是获得残差序列，回归的可决系数我觉得不是很重要

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胖胖小龟宝

2015-8-28 16:16:58

同阶单整的情况下是原始序列
方程主要是获得残差序列，回归的可决系数我觉得不是很重要

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