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关于协整检验中EG两步法和JJ检验法的问题,求赐教
楼主
艳阳1983
7974
1
收藏
2011-04-08
两个变量A、B之间具有共同增长的趋势,用EG两步法进行检验得到协整方程中解释变量B系数为正(A为被解释变量),即A、B具有正相关关系,但加入第三个具有相同增长趋势的变量C后,用JJ协整检验法得到的协整方程结果中解释变量B的系数却变为负(依然A为被解释变量),AB变为负相关关系,为何会出现这种情况,不知该如何去理解解释?(C系数为正的)
请高手不吝赐教!急!
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沙发
瓦尼卡
2012-4-21 19:59:47
采用JJ法,JJ法已经弥补了EG法的后滞问题,现在基本上都以JJ法为主
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