请教关于协整检验的问题

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收藏 2017-04-02

两序列均为零阶单整，通过ADF检验。协整检验的回归系数中，R2为0.04，F也是零点几。但残差系列单位根检验通过。格兰杰检验互相不为因果关系。这样的检验是否有意义？

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2017-4-2 20:26:41

看教材中写的是，R2接近1才说明拟合度好，F值也越大越好，看过一些论文中，都是好几百。所以，很疑惑，希望好心人指点一下。

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2017-4-5 14:39:51

1.0阶单整就是平稳的序列，可以直接建模，不需要协整。协整是对不平稳序列做的
2.不管平稳还是协整的数据都不一定会存在格兰杰因果关系的，他们之间没有必然的关系。
3.不知道你说的回归系数是协整方程还是普通OLS的方程，如果是普通的话，更倾向于对参数和模型F检验的显著性关注。

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