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2013-04-09
做协整检验的时候貌似只需要先做单位根检验,然后JJ协整检验,判断出有协整关系之后,就能够得到协整方程。
这里有一个疑问是,我添加一个变量或者减少一个变量,都存在协整关系,也都给出了协整方程,这里有什么问题?如何判断选哪些解释变量来做协整检验,有没有一个标准?

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2015-6-14 00:55:25
要依靠你最终需要建模的是哪些变量。可能他们都协整,但是有些变量的参数检验未必能通过的。协整只是前提检验。
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