Johansen协整检验出来的结果发现两变量存在两个协整关系, 这个结果合理么?
不知道是不是跟lag选择有关,这个结果是根据SC最小是的lag为2时候得出的结果。如果按照AIC最小是lag为6,协整的结果显示只有一个协整关系。
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.013006 35.30621 25.87211 0.0025
At most 1 * 0.008935 14.36009 12.51798 0.0243
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level