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1204 1
2012-07-03
Johansen协整检验出来的结果发现两变量存在两个协整关系, 这个结果合理么?
不知道是不是跟lag选择有关,这个结果是根据SC最小是的lag为2时候得出的结果。如果按照AIC最小是lag为6,协整的结果显示只有一个协整关系。

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.013006         35.30621         25.87211         0.0025
At most 1 *         0.008935         14.36009         12.51798         0.0243
                               
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               


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2012-7-3 14:09:02
的确协整检验的结果与滞后期的选择有直接关系,应根据VAR的检验方法或则最佳滞后期
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