关于协整检验 - 经管之家

关于协整检验

byx1988

2248

收藏 2014-01-28

悬赏 30 个论坛币未解决

比如一组变量，A1，A2，B，C，D都是二阶单整，其中我想做两组变量的回归，一个是A1（因变量）和B，C，D的回归，另一个是A2（因变量）和B，C，D 的回归，这样在做Johansen协整检验的时候，是两组变量分别做协整检验，还是这五个变量混合在一起做协整检验，求问，刚刚才学协整，不是太熟！

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ipv7

2014-1-29 16:07:31

你是想做所有五个变量的协整检验码？

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byx1988

2014-1-31 22:20:50

ipv7 发表于 2014-1-29 16:07
你是想做所有五个变量的协整检验码？

我的意思是说，因为要做两个方程回归，是不是要做两次协整检验，一个是A1（因变量）和B，C，D的检验，另一个是A2（因变量）和B，C，D 的检验

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C_click

2014-2-1 11:19:36

协整检验的目的是为了检验变量之间是否存在伪回归，看你自己做变量回归的目的了。比如你想要考察A1与B C D的关系，就做A1与B C D的，同理A2.

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C_click

2014-2-1 11:28:56

你可以试试做A1 A2之间的协整检验，可能也有经济意义

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ipv7

2014-2-3 16:08:46

byx1988 发表于 2014-1-31 22:20
我的意思是说，因为要做两个方程回归，是不是要做两次协整检验，一个是A1（因变量）和B，C，D的检验，另一 ...

在事先没有相关理论或经验知道哪几个变量是协整关系时，是否可以逐渐增加变量个数直到得到满意结果（最后结果包括没有协整关系）。不是说做一个回归就要协整检验一次。

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