关于协整检验与VAR建模

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收藏 2013-05-04

假设现在又两个序列A和B，通过ADF检验表明同属于I（1）。欲进行Johansen协整检验，滞后阶数如何确定呢？
有坛友指点，先建立VAR，通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p，则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。
疑问1：为确定最佳滞后期的VAR建模针对的是原序列A和B呢？还是A和B的差分序列dA和dB？（个人理解应是已经平稳的后者）
疑问2：协整检验针对的是同阶单整序列，应该是A和B？
疑问3：如果VAR建模针对的是dA和dB，而协整检验针对的是A和B，建模对象并不一样，那p-1的滞后阶数确定方式，还可以采纳么？

望高手不吝赐教，初学者，不胜感激！

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duj614

2013-5-4 19:44:49

同时初学者，作为交流，我觉得可以用sic准则来确定之后阶数

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yjsms

2013-5-8 10:45:58

这个问题正是我所想问的，也一直困住我。就是原序列不平稳，一阶差分后平稳了，那么建立VAR模型和做协整检验以及格兰杰因果关系检验还有随后的建立误差修正模型VEC时，到底是用原序列，还是用差分后平稳了的序列啊？还有做协整和格兰杰以及建立VEC模型时滞后阶数怎么定？烦啊

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andyhwang512

2013-5-9 09:41:15

yjsms 发表于 2013-5-8 10:45
这个问题正是我所想问的，也一直困住我。就是原序列不平稳，一阶差分后平稳了，那么建立VAR模型和做协整检验 ...

1.看了EVIEWS的用户手册对于协整检验我是这么理解的
先对同阶单整的序列建立（测试用的）VAR 用LAG LENGTH CRITERIA确定最佳滞后期p，然后选用p-1进行协整检验。

2.至于VAR，按道理要针对平稳序列。但高铁梅老师那本书里面有这么一句话“如果两个序列存在协整关系，也可以直接对原序列进行VAR建模”

3.新问题是：eviews提供了5个准则来确定最佳滞后期，如果它们给出的结果比较矛盾怎么办？很多论文都是说根据AIC、BIC确定，不一致时使用极大似然值或LR确定。但依据是什么呢？

还是有些混乱的求坛友指教^_^

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cxcxflying

2013-5-10 09:06:41

按上面的意思就是要先建立VAR模型，才能进行jj检验了？但是最近看论坛帖子里面，说的是先协整检验，如果存在协整建立误差修正模型，如果不存在建立VAR模型，那么，这两个的先后顺序到底是怎么样啊？

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frederick2012

2014-5-7 22:10:26

同是新手交流下意见
看到书上说协整检验要求变量必须平稳或者具有相同的平稳阶数高铁梅老师那本书里面有这么一句话“如果两个序列存在协整关系，也可以直接对原序列进行VAR建模”
这样我的理解是为了保证一致性如果A、B都是一阶单整则协整检验和VAR检验都应在原序列或差分后的平稳序列进行
另外，看到很多论文都是先建立VAR模型，找出最优滞后阶数再协整检验

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