EG两步法协整的问题

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收藏 2011-12-22

1.为什么EG两步法协整检验和Johansen协整检验的结果不一样呢，即通过Johansen协整检验是存在协整的，而EG两步法不存在协整，这可能吗？
2.在用EG两步法进行检验时，对残差进行单位根检验时，那个截距项和趋势项的选择有什么标准吗，什么时候要选，什么时候不选？好象对结果影响较大

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2011-12-24 00:35:54

检验残差是不是平稳的时候，不带趋势项和截距项。这是由残差应有的性质决定的。
在只有两个变量的时候，EG两步法和Johansen检验得出的结论是一样的。

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2013-1-5 10:32:52

leihengzhishang 发表于 2011-12-24 00:35
检验残差是不是平稳的时候，不带趋势项和截距项。这是由残差应有的性质决定的。
在只有两个变量的时候，EG ...

可是我两种方法结论怎么不一样啊，EG两步法证明有协整，但后者就没

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2014-2-26 21:22:34

这个问题好

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2017-4-29 22:22:49

我和你遇到了同样的问题，老师告诉我两变量只能用EG

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