『在线等！！！』求回答EG两步法和ECM的问题 - 经管之家

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『在线等！！！』求回答EG两步法和ECM的问题

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收藏 2015-11-17

两变量都为对数处理LNY,LNX。做EG，得到方程认为有自相关，加入ar(1) ar(2)后得到方程。此时的残差e平稳。做ECM是用平稳的e做，输入LS DLNY C DLNX E(-1)对吗？输出结果为E(-1)系数为正数？为什么？已经消除自相关那误差修正模型还需要加滞后项吗？求回答求回答~悬赏悬赏啊

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2015-11-18 16:56:30

在做EG两步法过程中，第一步一般不需要消除序列相关，而是直接用回归获得的残差做第二步

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2015-11-18 17:05:22

crystal8832 发表于 2015-11-18 16:56
在做EG两步法过程中，第一步一般不需要消除序列相关，而是直接用回归获得的残差做第二步

那回归方程就直接用那个吗？就是长期均衡方程？误差模型怎么做？直接用上个回归方程的残差e？我输入dlngdp c dlnx1 e(-1) 这样对吗？

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2015-11-18 17:14:55

这是第一次OLS的结果，对这个的残差adf检验是平稳的。

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2015-11-18 17:21:39

然后是直接用上面那个方程的残差e做误差修正吗？如果直接这样做的话，结果是这个，感觉不显著

ecm

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2015-11-18 17:22:16

YanYanAviva 发表于 2015-11-18 17:05
那回归方程就直接用那个吗？就是长期均衡方程？误差模型怎么做？直接用上个回归方程的残差e？我输入dln ...

嗯，然后再解决序列相关问题

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