求助一个协整问题

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收藏 2006-08-21

EG两步法中,最后一步构造这样的方程是否可以
DY(t)=c0+c1*DX(t)+c2*ecm(t-1)+C3*DY(t-1)+C4*DX(t-1)
谢识予的高计上面有DY(t)=c0+c1*DX(t)+c2*ecm(t-1)+C3*DY(t-1)这样的方程,不知道上面这样建立是否可以?

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2006-8-21 15:38:00

没人可以帮我解答这个问题吗??

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2006-8-22 10:49:00

1、E--G两步法最后一步是检验残差的平稳性的，要用平稳性检验(三个)的方程。

2、构造模型时，一般首先考虑用变量本身构造。用差分构造的模型失去的信息比较多，而且有实用。

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2006-8-22 14:18:00

你写的那个是误差修正模型

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2011-1-18 11:17:01

已经搞定了

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