ARDL和ECM的关系 - 经管之家

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ARDL和ECM的关系

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收藏 2014-03-06

悬赏 100 个论坛币未解决

求问长期关系怎么求，是用ARDL 回归后通过参数的变化求出长期关系，还是用EG两步法求，这两种求出来的结果一样吗？应该用哪个，谢谢！

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胖胖小龟宝

2014-11-11 10:40:20

ARDL的长期关系是通过ECM的F值（伴随的P值）开看的。EG是协整里常用的，且多用于两变量，并且对同阶单整有要求的。两者结果未必一样的。你看看数据能够同阶单整么？

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2014-11-19 08:46:45

EG主要是对两个I(1)时间序列，而ARDL可以对多个变量，其单整阶数不必相同

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